4月10日，英国约克大学张文扬教授应邀莅临我校数学科学学院，为广大师生带来了一场以“A Dynamic Structure forHigh Dimensional Covariance Matrices andIts Application in Portfolio Allocation”为题的学术讲座。重庆师范大学副校长、国际系统与控制科学院院士杨新民教授主持讲座。概率论与数理统计、应用数学和计算数学等专业的师生到场聆听。

在统计学和计量经济学中，高维协方差矩阵的估计是一个重要的学科研究方向。现有的大多数方法都假定协方差矩阵是一个常数矩阵。这种假定与实际情况不符，在许多情况下，协方差矩阵都是动态的。讲座上，张文扬教授提出一种新的动态协方差矩阵，给出了该动态协方差矩阵的估计过程和估计方法的有效性，并指出将提出的方法在股票市场投资中加以应用，能得到令人满意的投资组合。